Tassi Di Interesse A Derivati Reddito Trading Strategie Fisso Eurex

derivati ​​su tassi di cambio Eurex scambia Europe mercati obbligazionari più liquido. I nostri contratti, denominate in EUR consentono di gestire il rischio di tasso di interesse e di fornire uno strumento preciso ed economico di copertura. Ricevi dati storici personalizzati con Datamine, le informazioni sui prezzi storici più completa e autorevole disponibile su alcuni contratti di CME Group. . continuato Industria Notizie correlate GMEX e Eurex per lanciare nuovo tasso di interesse del prodotto CMF in 7 agosto luglio 2015 - Come del 7 agosto 2015, GMEX forniranno un euro denominati innovativo IRS Constant Maturity Future (CMF) per la negoziazione e compensazione su Eurex. Eurex Clearing lancia incrociata dei margini funzionalità 10 giugno 2014 - Prima CCP in Europa ad offrire margine di compensazione all'interno di classi di attività e attraverso OTC e derivati ​​quotati. Denominati in euro curva dei rendimenti coperti per la prima volta in un approccio di portafoglio marginazione. Eurex espande interessi derivati ​​su tassi di segmento 27th maggio 2014 - I futures interest rate swap disponibili da SeptemberCoverage dei mercati dei tassi d'interesse di euro a breve e lungo termine. Eurex Exchange è uno dei principali scambi dei derivati ​​a livello globale. . continui Altri Prodotti Servizi derivati ​​su indici di trading di volatilità volatilità come asset class separata consente di proteggete la vostra esposizione del portafoglio, esplorare spread tra europei e. derivati ​​Eurex ETF scambi crescente portafoglio in futures e opzioni su Exchange Traded Funds consentono di beneficiare della crescita in questo segme. I derivati ​​su commodity nostro segmento delle materie prime in crescita include l'argento, l'oro, il potere, CO2, derivati ​​agricoli e di più, offrendo agli investitori una gamma o. EurexKRX link In collaborazione con la Borsa di Corea Eurex Exchange ha elencato i futures quotidiani sul KOSPI 200 Opzioni (Eurex KOSPI prodotto) a. Alternative connessione per soddisfare le aspettative dei clienti rispetto alle tecnologie innovative, affidabili e convenienti, Eurex offre connecti. Servizi di prossimità Nel mondo di oggi altamente competitivo di trading algoritmico, è essenziale per le imprese commerciali ad alta frequenza per ospitare la loro chiave t. Equity Derivatives scegliere dalla nostra vasta gamma di futures e opzioni su singole azioni e beneficiare di spread stretti con Liquidi significativo. derivati ​​su indici azionari Eurex derivati ​​su indici azionari coprono nazionale così come indici di riferimento internazionali che forniscono la possibilità di copertura. derivati ​​su tassi di cambio Eurex tecnico finanziario e commerciale Directory AlgoWorld Copyright copiare Automated Trader Ltd 2017 - strategie di conformità TechnologyOptionen und Futures - Qual è il Group Eurex Eurex comprende sei aziende con uffici di rappresentanza in tutto il mondo. Ognuna di queste imprese svolgono un ruolo chiave nel settore finanziario: derivati ​​reddito Uno degli scambi Eurex più importanti gruppi di prodotti sono fissati uno dei prodotti più liquidi in tutto il mondo su indici azionari denominati in euro e patrimoniali derivati. Una gran parte del fatturato entro derivati ​​su tassi di interesse deriva da strumenti derivati ​​a reddito fisso (sottostanti sono tedesco, italiano, svizzero e titoli di stato francesi). La più alta del prodotto, tenendo fatturato è il futuro Euro Bund. L'open interest mostra il numero di contratti non ancora chiusi attraverso countertrades. EURO STOXX 50 future e opzioni generano la maggior parte del fatturato entro i derivati ​​su indici azionari. All'interno di derivati ​​su indici azionari EURO STOXX 50 Index Futures e opzioni hanno il più alto fatturato. Eurexs successo è attribuibile tra l'altro per la sua ampia e attraente gamma di prodotti, la sua struttura di mercato efficiente e la sua piattaforma di commercio elettronico completamente computerizzato che collega più di 400 membri di scambio (al gennaio 2014).navigation titolo sottostante (Zugrunde Liegendes Wertpapier) aggiornamento conferme commerciali (Aktualisierte Geschftsbesttigungen) Dopo ulteriori esecuzioni (parziali) di un ordine di titoli cash, conferma di commercio viene generata mostrando il volume accumulato e il prezzo medio ponderato di tutte le esecuzioni parziali del giorno di negoziazione in corso, così come il prezzo e il volume della più recente esecuzione parziale. valutazione delle garanzie (Aktualisierte Geschftsbesttigungen) La valutazione delle garanzie comprende le seguenti fasi: valutazione a valori di mercato di applicazione titoli depositati di tagli di capelli per definire il valore delle garanzie confronto tra il valore delle garanzie depositate e la quantità margine richiesto, con un conseguente margin call o di un credito di margine. VALORI API (VALORI API) VALORI API (Link Virtual Access Utilizzo dei servizi di Exchange Application Programming Interface) è l'interfaccia programmabile che fornisce connettività a piattaforme di negoziazione elettronica Deutsche Brses (Eurex e Xetra). VALORI API fornisce un unico punto di accesso alla gamma completa di funzionalità di scambio. margine di variazione di margine (Variation Margin) Variazione (un quotidiano compensazione dei profitti e delle perdite) si verifica a seguito della procedura di mark-to-market utilizzati per i future e le opzioni su futures. Attraverso margine di variazione, gli utili e le perdite subite a seguito delle variazioni dei prezzi di posizioni aperte in un determinato giorno di negoziazione sono compensate uno contro l'altro. A differenza di altri tipi di margine, margine di variazione non è un importo che deve essere depositata come garanzia, ma è piuttosto un regolamento in contanti tutti i giorni dei saldi di debito e credito. call spread verticale (Vertical call spread) L'acquirente di una combinazione call spread verticale acquista componente 1, un'opzione call, e vende componente 2, un'opzione call con lo stesso mese sottostante e scadenza come componente 1, ma con un prezzo di esercizio più elevato. put spread verticale (Vertical Put spread) L'acquirente di una put diffondere combinazione verticale acquista componente 1, un'opzione put, e vende componente 2, un'opzione put con lo stesso mese sottostante e scadenza come componente 1, ma con un prezzo di esercizio inferiore. diffusione verticale (Diffusione verticale) L'acquisto e la vendita di contratti di opzione dello stesso tipo (chiamate o put) con la stessa scadenza simultanea, ma diversi prezzi di esercizio. Vola commercio (Vola commerciale) Un commercio di contratti futures, sulla base di un commercio opzione di pre-negoziato. La volatilità (Volatilitt) L'entità della fluttuazione attuale o una previsione prezzo di uno strumento finanziario (sottostante). La volatilità di uno strumento finanziario può variare, a seconda del periodo di tempo su cui si basa. In generale, gli operatori di mercato calcolano volatilità storica (sulla base di un instrumentaposs movimenti di prezzo nel passato), o volatilità implicita (la volatilità implicita nei prezzi delle opzioni negoziate sul mercato). Basato sul rischio marginazione impiega volatilità storica, calcolato su base giornaliera, che viene poi moltiplicato per un fattore di rischio che è stato determinato statisticamente per ogni sottostante da Eurex Clearing SA. Il risultato viene utilizzato per stabilire il parametro margine. Wide Area Network (Wide Area Network) Una rete WAN è una rete di telecomunicazioni geograficamente dispersi: il termine distingue una più ampia struttura di telecomunicazioni rispetto ad una rete LAN. postazione di lavoro (workstation) Gli atti workstation front-end standard come un cliente in relazione al MISS, fornendo all'utente le applicazioni di front-end (ad esempio Trading e Clearing GUI) e VALORI API. MISS (i) e le stazioni di lavoro sono solitamente collegati tra loro tramite una LAN. perdita nel caso peggiore (Perdita peggior caso) La più grande perdita di liquidazione possibile che potrebbe (potenzialmente) sorgere prima della fine del giorno di negoziazione successivo. Tale importo è garantito da fornendo margine aggiuntivo. scrittore (Stillhalter) Vedi curva dei rendimenti del fondo Traded Option venditore Vedere Exchange (Zinskurve, Zinsstrukturkurve) L'illustrazione grafica della relazione tra la durata residua e il rendimento dei titoli. Subnavigation