Usa Forex Correlazione Coppie

Utilizzando Valuta Correlazioni a vostro vantaggio di essere un commerciante efficace, capire la vostra sensibilità interi portafogli alla volatilità del mercato è importante. Ciò è particolarmente vero quando forex trading. Poiché le valute hanno un prezzo a coppie, nessuna singola coppia scambia completamente indipendente dagli altri. Una volta che siete a conoscenza di queste correlazioni e come cambiano, è possibile utilizzare a controllare l'esposizione complessiva portafogli. (Per una guida a tutte le cose forex, controllare la nostra Investopedia Caratteristiche Speciali:. Forex) Definizione di correlazione La ragione per l'interdipendenza delle coppie di valute è facile da vedere: se si stesse commerciali della sterlina inglese nei confronti dello yen giapponese (coppia GBPJPY), per esempio, in realtà si sta operando un derivato delle coppie GBPUSD e USDJPY quindi, GBPJPY deve essere in qualche modo correlato a uno se non entrambi questi altre coppie di valute. Tuttavia, l'interdipendenza tra valute deriva dalla più semplice fatto che essi sono a coppie. Mentre alcune coppie di valute si muovono in tandem, altre coppie di valute possono muoversi in direzioni opposte, che è in sostanza il risultato di forze più complesse. Correlazione, nel mondo finanziario, è la misura statistica della relazione tra due titoli. Il coefficiente di correlazione è compreso tra -1 e 1. Una correlazione di 1 implica che le due coppie di valute si muovono nella stessa direzione 100 del tempo. Una correlazione di -1 implica le due coppie di valute si muoveranno nella direzione opposta 100 del tempo. Una correlazione di zero indica che il rapporto tra le coppie di valute è completamente casuale. Lettura della tabella di correlazione Con questa conoscenza delle correlazioni in mente, consente di guardare le seguenti tabelle, ciascuna delle quali indica correlazioni tra le principali coppie di valute nel corso del mese di febbraio 2010. La tabella in alto sopra mostra che nel corso del mese di febbraio (un mese) EURUSD e GBPUSD ha avuto una forte correlazione positiva di 0,95. Ciò implica che quando il rally EURUSD, la coppia GBPUSD ha anche mobilitate 95 del tempo. Nel corso degli ultimi 6 mesi, però, la correlazione era più debole (0,66), ma nel lungo periodo (1 anno) le due coppie di valute hanno ancora una forte correlazione. Per contro, l'EURUSD e USDCHF avevano una correlazione quasi perfetta negativo di -1,00. Ciò implica che il 100 del tempo, quando l'EURUSD radunato, USDCHF ha venduto fuori. Questa relazione vale anche vero per periodi più lunghi, come le figure di correlazione rimangono relativamente stabili. Tuttavia correlazioni non rimangono sempre stabile. Prendere USDCAD e USDCHF, per esempio. Con un coefficiente di 0,95, che avevano una forte correlazione positiva nel corso dell'ultimo anno, ma il rapporto deteriorata in modo significativo nel mese di febbraio 2010 per una serie di motivi, tra cui il rally dei prezzi del petrolio e la hawkishness della Bank of Canada. (Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo Interest Rate Parity al commercio Forex.) Le correlazioni cambiano E 'chiaro quindi che le correlazioni cambiano, il che rende a seguito del cambiamento di correlazioni ancora più importante. Il sentimento e fattori economici globali sono molto dinamici e possono anche cambiare su base giornaliera. Forti correlazioni oggi potrebbe non essere in linea con la correlazione di lungo termine tra due coppie di valute. Ecco perché dare un'occhiata a correlazione finale di sei mesi è molto importante. Questo fornisce una prospettiva più chiara sul rapporto di sei mesi media tra le due coppie di valute, che tende ad essere più precisi. Le correlazioni cambiamento per una serie di motivi, il più comune dei quali comprendono politiche divergenti monetarie, una certa coppia di valute s sensibilità ai prezzi delle materie prime, così come i fattori economici e politici unici. Ecco una tabella che mostra le correlazioni trailing sei mesi che condivide EURUSD con altre coppie: Calcolo Correlazioni Yourself Il modo migliore per tenersi aggiornati sulla direzione e la forza dei vostri abbinamenti di correlazione è quello di calcolare da soli. Questo può sembrare difficile, ma la sua realtà abbastanza semplice. Per calcolare una semplice correlazione, basta usare un foglio di calcolo, come Microsoft Excel. Molti pacchetti grafici (anche alcuni tra quelli liberi) consentono di scaricare storiche prezzi delle valute quotidiane, che è quindi possibile trasportare in Excel. In Excel, basta usare la funzione di correlazione, che è CORRELAZIONE (serie 1, serie 2). Il di un anno, a sei, tre e un mese letture finali dare la visione più completa delle somiglianze e delle differenze in correlazione col passare del tempo però, si può decidere per te stesso che o quante di queste letture si desidera analizzare. Ecco il processo di correlazione calcolo rivisto passo per passo: 1. Ottenere i dati sui prezzi per due coppie di valute si dicono GBPUSD e USDJPY 2. Fare due colonne individuali, ciascuno etichettato con una di queste coppie. Poi riempire le colonne con i prezzi giornalieri del passato che si sono verificati per ogni coppia nel periodo di tempo si sta analizzando 3. Nella parte inferiore della una delle colonne, in uno slot vuoto, digitare CORRELAZIONE (4. Evidenziare tutti i dati in una delle colonne dei prezzi si dovrebbe ottenere un intervallo di celle nella casella formula 5. Digitare comma 6. Ripetere i passaggi 3-5 per l'altra valuta 7. Chiudere la formula in modo che appaia come CORRELAZIONE (A1:. A50, B1: B50) 8. il numero che viene prodotto rappresenta la correlazione tra le due coppie di valute anche se il cambiamento correlazioni, non è necessario aggiornare i numeri di ogni giorno, aggiornando una volta ogni poche settimane o almeno una volta al mese è generalmente una buona idea. Come si usa per gestire l'esposizione Ora che sapete come calcolare le correlazioni, è il momento di andare oltre come usarli a proprio vantaggio. In primo luogo, può aiutare a evitare di entrare due posizioni che si annullano a vicenda, per esempio, sapendo che EURUSD e USDCHF si muovono in direzioni opposte quasi il 100 di tempo, vedreste che avere un portafoglio di lungo EURUSD e lunga USDCHF è lo stesso di avere praticamente alcuna posizione - questo è vero perché, come la correlazione indica, quando l'EURUSD rally, USDCHF subirà un selloff. D'altra parte, tiene lungo EURUSD e lunga AUDUSD o NZDUSD è simile al raddoppio sulla stessa posizione in quanto le correlazioni sono così forti. (Per saperne di più nel Forex: Guadando nel mercato di valuta.) La diversificazione è un altro fattore da considerare. Dal momento che la correlazione EURUSD e AUDUSD è tradizionalmente non 100 positivo, gli operatori possono utilizzare queste due coppie di diversificare il rischio in qualche modo, pur mantenendo una visione nucleo direzionale. Ad esempio, per esprimere una visione ribassista sul dollaro, il commerciante, invece di comprare due lotti della EURUSD, può acquistare un lotto di EURUSD e uno sacco di AUDUSD. La non perfetta correlazione tra le due coppie di valute diverse consente una maggiore diversificazione e rischio marginalmente più basso. Inoltre, le banche centrali di Australia ed Europa hanno diversi pregiudizi di politica monetaria, per cui in caso di un rally del dollaro, il dollaro australiano possono essere meno colpite rispetto al Euro. o vice versa. Un trader può utilizzare anche diversi valori pip o un punto per il proprio vantaggio. Consente di considerare l'EURUSD e USDCHF, ancora una volta. Hanno una correlazione quasi perfetta negativo, ma il valore di un movimento pip nel EURUSD è 10 per un sacco di 100.000 unità, mentre il valore di un movimento pip in USDCHF è 9.24 per lo stesso numero di unità. Questo implica operatori possono usare USDCHF per coprire l'esposizione EURUSD. Ecco come la copertura avrebbe funzionato: dire un commerciante aveva un portafoglio di una breve sacco EURUSD di 100.000 unità e una breve sacco USDCHF di 100.000 unità. Quando l'EURUSD aumenta di dieci semi o punti, il commerciante sarebbe giù 100 sulla posizione. Tuttavia, dal momento che USDCHF si muove di fronte al EURUSD, la posizione USDCHF breve sarebbe redditizio, probabilmente in movimento vicino ai dieci pips superiore, fino 92.40. Questo trasformerebbe la perdita netta del portafoglio in -7,60 invece di -100. Naturalmente, questo significa anche siepe profitti più piccoli in caso di un forte EURUSD sell-off. ma nel peggiore dei casi, le perdite diventano relativamente più basso. Indipendentemente dal fatto che si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante essere consapevoli della correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. Questo è potente di conoscenza per tutti gli operatori professionali in possesso coppia più di una valuta nei loro conti di trading. Tale conoscenza aiuta i commercianti, diversificare, siepe o raddoppiare i profitti. The Bottom Line Per essere un commerciante efficace, è importante capire come le diverse coppie di valute si muovono in relazione l'una all'altra in modo gli operatori possono capire meglio la loro esposizione. Alcune coppie di valute si muovono in tandem con l'altro, mentre altri possono essere opposti. Imparare a conoscere la correlazione moneta aiuta i commercianti gestire i loro portafogli in modo più appropriato. Indipendentemente dalla vostra strategia di trading e se si sta cercando di diversificare le sue posizioni o trovare coppie alternate per sfruttare il vostro punto di vista, è molto importante tenere a mente la correlazione tra le varie coppie di valute e le loro tendenze mutevoli. (Per ulteriori informazioni, controllare il nostro Forex tutorial.) Come utilizzare valuta Correlazione nel tuo trading Così ora si sa che cosa correlazione valuta è e come leggere fuori un grafico di fantasia. Ma scommettiamo you8217re chiedendo come utilizzare le correlazioni di valuta renderà il tuo trading più successo Perché avete bisogno di questa abilità meravigliosa in borsa trader8217s strumento Ci sono diverse ragioni: 1. Eliminare controproducenti commerciali Utilizzando le correlazioni possono aiutare a stare fuori di posizioni che si annulla ogni altro fuori. Come risulta dalla tabella precedente e l'esempio spiega, sappiamo che EURUSD e USDCHF si muovono in direzione opposta 100. Apertura di una posizione lunga EURUSD e lunga USDCHF è, quindi, inutile e talvolta costoso. Oltre a pagare per la diffusione due volte, ogni movimento del prezzo prenderebbe una coppia e l'altra verso il basso. Vogliamo che il nostro duro lavoro per pagare con profitti qualcosa 2. Leverage perdite 8230Or. Hai la possibilità di raddoppiare-up su posizioni per massimizzare i profitti. Anche in questo caso, let8217s diano al sguardo al 1 settimana EURUSD e GBPUSD rapporto dell'esempio precedente. Queste due coppie hanno una forte correlazione positiva con GBPUSD seguente dietro EURUSD praticamente un passo per passo. Apertura di una posizione lunga per ogni coppia sarebbe, in effetti, essere come prendere EURUSD e raddoppiando la vostra posizione. You8217d fondamentalmente sia facendo uso della leva finanziaria. Mucho profitto se tutto va perdite di destra e mucho se le cose vanno male intesa 3. rischio Diversificare che esistono correlazioni permette inoltre di utilizzare coppie di valute diverse, ma ancora sfruttare il vostro punto di vista. Invece di negoziazione una singola coppia di valute per tutto il tempo, si può diffondere il rischio tra due coppie che si muovono allo stesso modo. Scegliere le coppie che hanno una forte correlazione molto forte (circa 0,7). Ad esempio, EURUSD e GBPUSD tendono a muoversi insieme. La correlazione imperfetta tra queste due coppie di valute ti dà la possibilità di diversificare che aiuta a ridurre il rischio. Let8217s dicono you8217re rialzista sul USD. Invece di aprire due posizioni corte su EURUSD, si potrebbe corto EURUSD e GBPUSD corto che sarebbe difenderti da qualche rischio e diversificare la propria posizione complessiva. Nel caso in cui il dollaro americano svende, l'euro potrebbe essere influenzata in misura minore rispetto alla libbra. 4. rischio Hedge Anche se di copertura può portare a realizzare profitti più piccoli, può anche aiutare a ridurre al minimo le perdite. Se si apre una posizione EURUSD lungo e inizia ad andare contro di voi, aprire una piccola posizione lunga in una coppia che si muove EURUSD opposta, come ad esempio USDCHF. perdite più importanti scongiurato È possibile usufruire dei diversi valori pip per ogni coppia di valute. Per esempio, mentre EURUSD e USDCHF hanno quasi perfetta correlazione inversa -1.0, i loro valori pip sono diversi. Supponendo che si scambi un mini molto 10.000, un pip per EURUSD è uguale a 1 e un pip per USDCHF è uguale a 0,93. Se si acquista un mini lotto EURUSD, si può coprire il vostro commercio con l'acquisto di un mini lotto di USDCHF. Se EURUSD cade 10 pips, si sarebbe giù 10. Ma il vostro commercio USDCHF sarebbe a 9.30. Invece di essere giù 10, ora you8217re solo -0,70 Anche se suona come la cosa migliore dopo il pane a fette di copertura, ha alcuni svantaggi. Se rally EURUSD, il profitto è limitata a causa delle perdite dalla posizione USDCHF. Inoltre, la correlazione può indebolire in qualsiasi momento. Immaginate se EURUSD cade 10 pips, e USDCHF va solo fino 5 pip, rimane piatto o diamine, rientra anche il tuo account verrà sanguinamento più rosso allora vi piacerà. Quindi state attenti quando copertura 5. sblocchi confermare e di evitare le Truffe È possibile utilizzare le correlazioni di valuta per confermare i segnali di entrata e di uscita del commercio. Ad esempio, l'EURUSD sembra essere la prova di un livello di supporto significativo. Si osserva l'azione dei prezzi e stanno cercando di vendere su un breakout al ribasso. Poiché si sa EURUSD è correlata positivamente con GBPUSD e negativamente correlata con USDCHF e USDJPY, si controlla per vedere se le altre tre coppie si stanno muovendo nella stessa grandezza come EURUSD. Si nota che GBPUSD è anche scambiato vicino ad un livello di supporto significativo e sia la USDCHF e USDJPY è scambiato vicino a livelli di resistenza chiave. Questo indica che il recente trasferimento è dollari legati e conferma un possibile breakout per EURUSD in quanto le altre tre coppie si muovono in modo simile. Così si decide che sarà il commercio il breakout quando si verifica. Ora let8217s assumono le altre tre coppie non si muovono nella grandezza come EURUSD. Il GBPUSD sta tenendo che non rientrano, USDJPY non è in aumento, e USDCHF è lateralmente. Questo è di solito un segno forte che il declino EURUSD non è dollari legati e molto probabilmente guidato da una sorta di negativo notizie UE. Prezzo può effettivamente commercio al di sotto del livello di supporto chiave you8217ve monitorato ma perché gli altri tre combinazioni correlate aren8217t muoversi in proporzione con EURUSD, ci sarà la mancanza di qualsiasi prezzo follow-through e il prezzo tornerà indietro al di sopra del livello di supporto con conseguente Fakeout. Se ancora voleva commerciare questa configurazione, dal momento che si didn8217t ottenere qualsiasi 8220correlation confirmation8221 dalle altre coppie, si potrebbe giocare intelligente per ridurre il rischio di trading e con una dimensione più piccola di posizione. Salva i tuoi progressi con la firma e la marcatura completeHow lezione di Utilizzo Forex Correlazione Statistiche Come usare Forex Statistiche di correlazione Al Statistiche giornaliere Forex pagina troverete studi forex di correlazione e studi di volatilità. statistiche di correlazione Forex possono sembrare scoraggiante, ma una conoscenza di base di correlazioni può andare un lungo cammino verso aiutare a diventare un trader migliore. Per informazioni su come usare i dati di volatilità, si veda: Come utilizzare Forex Statistiche Volatilità. In realtà, non comprendendo le correlazioni forex quando trading può essere disastroso, ma per capire un po 'di più le correlazioni molte insidie ​​possono essere avoided8230and forse alcune strategie possono essere aggiunti al vostro arsenale di trading forex. Le correlazioni sono utilizzati per aiutare a determinare che commercia a prendere e che a filtrare, così come ci aiutano rischio di controllo. Che è una correlazione Forex Una correlazione è una misura di quanto una valuta si muove con un altro. Le correlazioni verrà eseguito tra -100 e 100, il primo significato si muovono in direzioni opposte l'una all'altra, e quest'ultimo significato si muovono nella stessa direzione. Il numero tra -100 e 100 mostra la forza della relazione. -100 Mostra due diverse coppie sempre mossi inversamente gli uni agli altri nel corso del periodo in fase di test. Nella pagina Statistiche giornaliere Forex è possibile verificare le correlazioni su diversi periodi di tempo, e tempi diversi, come ogni ora, ogni giorno o dati settimanali. Una lettura di 86 mostra che vi è una forte correlazione tra due pairs8211they moneta si muovono nella stessa direzione molto spesso, ma non tutto il tempo. A 100 mezzi di correlazione due coppie si muovono nella stessa direzione. A -100 mezzi di correlazione le coppie si muovono in direzioni opposte. Una correlazione di 0 (zero) o un piccolo numero positivo o negativo (ad esempio -30 o 25): le coppie hanno alcuna reale correlazione e se lo fanno muovere insieme è più probabile che sia casuale di qualsiasi significativa. Tipicamente una correlazione di - 70 è significativa e che si caratterizza, mentre - 80 è una forte correlazione (o forte correlazione inversa se negativo). Le correlazioni non misurano grandezza. Ad esempio, il USDJPY e GBPJPY hanno una correlazione 98,7 in base alla tabella qui sotto. Di solito si muovono in una direzione simile, ma questo non significa che si muovono di pari importo. Sulla base dei dati di volatilità (una statistica separata illustrato nella pagina Statistiche giornaliere Forex) il USDJPY attualmente si muove 72.7 pips mentre il GBPJPY muove 137,4 pips al giorno. Questo è importante quando la copertura e il tentativo di controllare il rischio, discusso più avanti. Le correlazioni sono in continua evoluzione, di solito ad un ritmo lento. I numeri esatti utilizzati in tutti questi esempi sono soggette a modifiche su base giornaliera. Controllare sempre per il più recente dei dati di volatilità correlazione Andor. Detto questo, alcune coppie in genere mostrano forti correlazioni positive e inverse ad ogni anche se l'esatto ammontare di correlazione oscilla nel tempo. Le statistiche sulle statistiche Forex giornalieri sono aggiornate quotidianamente per riflettere le correlazioni tra coppie di forex. Le correlazioni sono presentati in una matrice come illustrato nella tabella che segue, e sono presentati per oraria, giornaliera e dati settimanali. Giornaliera forex Tavola 8211 30 Dic 2013 Se osserviamo la colonna EURUSD vediamo l'EURUSD ha una forte correlazione inversa del -95,9 al USDCHF. Come una coppia aumenta l'altra passerà alla maggior parte del tempo. L'EURUSD e GBPUSD solito condividono una significativa correlazione positiva o forte, ma al momento questa istantanea la correlazione è stata solo 58,2, che isn8217t molto significativo. I dati settimanali sulla pagina Statistiche giornaliere Forex indica però che il lasso di tempo settimanale la correlazione è di 90, quindi nel lungo termine le coppie ancora spesso si muovono insieme. Sulla base del grafico non vi è alcuna correlazione tra l'EURUSD e NZDUSD: 5. L'AUDUSD e USDJPY attualmente condividono una forte correlazione inversa (uno si alza l'altra si muove verso il basso) a -96,9. Gli scambi con un broker di forex regolamentato, offrendo vicino allo zero si estende su conti ECN, scalping accolto e depositi facile e prelievi Qui di seguito sono alcune linee guida e usa per i dati di correlazione forex. Come usare Forex correlazione dei dati commercianti 8211Short termine troveranno gli studi di correlazione orarie e giornaliere più utile. i commercianti a lungo termine vorranno monitorare tutti i giorni e le correlazioni settimanali. 8211If Si dispone di più posizioni che sono altamente correlati (valore positivo oltre 70), ciò significa che le coppie si muovono un po 'in tandem. Questo significa che si potrebbero risultare sovraesposte di una valuta, anche se il rischio in ogni posizione viene gestito. Utilizzando la tabella di cui sopra, se si è a lungo il GBPUSD e la GBPJPY, queste due coppie condividono una correlazione 91.9. Ciò significa che spesso si muovono nella stessa direzione, il che significa che può essere potenzialmente sovraesposto alla GBP, perché se l'una di queste coppie cadere l'altro è probabile che pure, con conseguente due traffici perdere. 8211You può coprire un commercio in una coppia di valute con un commercio in un altro che ha un alto (sopra 80) numero negativo. Ad esempio, si può prendere un lungo nel EURUSD e una lunga nella USDCHF poiché si muovono in direzione opposta una posizione copre l'altra. Essere consapevoli di quale valuta è elencato prima, però. L'EURUSD e USDCHF movimento in direzioni opposte, ma è perché l'USD è solo la valuta di base in una delle coppie. Se si è a lungo il EURUSD e breve il USDCHF è significa essenzialmente si hanno due posizioni corte nell'esposizione USD8211double. Questo può essere buono se si muove a tuo favore, male se il dollaro si muove contro di voi. 8211Just perché due coppie sono molto negativamente o positivamente correlati non significa che sarà completamente compensato le perdite di ogni altri quando si sta cercando di coprire. Dal momento che ogni coppia può muovere un importo diverso (più o meno volatili), la volatilità è un altro fattore che deve essere considerato quando guardando copertura. 8211If si crede una valuta sarà forte, per esempio il dollaro, è possibile acquistare i USD contro un certo numero di altre valute che sono in qualche modo o altamente correlati. Ciò consentirà di aumentare l'esposizione di dollari, ma ogni coppia in grado di fornire diversi target, fermate e rischio. Se si don8217t come il commercio di set-up in una coppia, si può essere in grado di trovare una messa a punto migliore in una coppia diversa che è altamente correlato. Si ottiene un commercio simile ma con un migliore set-up. 8211When due o più coppie sono altamente correlate la correlazione può essere utilizzato come una conferma per i movimenti che si stanno verificando. Per esempio, se il GBPUSD fa un grande passo superiore, ma il doesn8217t EURJPY (91,3 correlazione al momento della scrittura), si potrebbe avvertire che la mossa più alto nella GBPUSD si arresterà presto. Occorre tuttavia tenere presente la coppia GBPUSD avrà una propria tendenza che colpisce, ed è influenzata da, il EURJPY, e viceversa. 8211Divergences da correlazioni sono potenziali opportunità commerciali, nonché potenziali segnali di allarme che qualcosa di significativo sta accadendo in una delle valute. Coppie che divergono da correlazioni a lungo termine possono tornare indietro e fornire una opportunità di trading, o può significare una rottura della correlazione. Vorrei approfondire questi argomenti scrivendo articoli più approfondite sugli argomenti trattati in questo articolo. Si prega di lasciare le vostre domande o commenti come questo aiuta a determinare dove c'è bisogno di ulteriori informazioni. Forex Riassunto correlazione Questa è una breve e incompleta introduzione di correlazioni. Si raccomanda che i commercianti stessi educare ulteriormente sulle correlazioni e si familiarizzarsi con le statistiche. Fare riferimento alla pagina di quotidiano Forex Statistiche di essere a conoscenza delle correlazioni attuali. Vedere come positivamente e negativamente combinazioni correlate interagiscono tra loro. Potreste scoprire che essere a conoscenza di correlazioni può aiutare a controllare il rischio, trovare strategie di trading alternative e avvisare di potenziali pericoli o opportunità. Scarica la Guida Forex Strategie per il giorno e Swing commercianti 2.0. 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